- Offerta formativa A.A. 2017/2018
- Laurea Magistrale in Economia finanza e assicurazioni
- ECONOMETRIA CORSO AVANZATO
- ECONOMETRIA CORSO AVANZATO (MODULO I)
ECONOMETRIA CORSO AVANZATO (MODULO I)
- Insegnamento
- ECONOMETRIA CORSO AVANZATO (MODULO I)
- Insegnamento in inglese
- ECONOMETRICS ADVANCED COURSE (MODULE I)
- Settore disciplinare
- SECS-P/05
- Corso di studi di riferimento
- Economia finanza e assicurazioni
- Tipo corso di studio
- Laurea Magistrale
- Crediti
- 6.0
- Ripartizione oraria
- Ore Attività Frontale: 48.0
- Anno accademico
- 2017/2018
- Anno di erogazione
- 2018/2019
- Anno di corso
- 2
- Lingua
- ITALIANO
- Percorso
- CURRICULUM ECONOMICO
- Docente responsabile dell'erogazione
- MASTROMARCO CAMILLA
Descrizione dell'insegnamento
Sono richieste conoscenze di matematica - in particolare algebra matriciale -, statistica inferenziale e di econometria di base.
Il corso di Econometria Avanzato è dedicato a introdurre le metodologie parametriche e non parametriche per l'analisi quantitativa di modelli finanziari, microeconomici e macroeconomici. In particolare verranno trattati i modelli di analisi multivariata e la teoria asintotica degli stessi, i modelli panel, i modelli della frontiera di efficienza e le serie storiche.
ll corso intende fornire allo studente metodi avanzati di analisi empirica per la trattazione quantitativa dei modelli della teoria finanziaria ed economica, con particolare enfasi allo studio della funzione di produzione, della produttività e all'efficienza produttiva.
Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici.
Frequentanti: consegna di tre tesine su analisi econometriche utilizzando modelli di dati panel, serie storiche e frontiere di efficienza.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Tutto il materiale didattico,completo di dispense, esercitazioni, è disponibile nel sito web personale: www.camillamastromarco.it
- Modello di regressione multivariato classico.
- I modelli di serie storica univariata.
- Integrazione e cointegrazione delle serie storiche.
- I modelli di serie storica multivariata VAR (vector autoregressive model)
Badi H. Baltagi, (2013), Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition.
Coelli, T. J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J. and G. E. Battese (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis (second edition), Springer.
Daraio, C. and Simar, L. (2007), Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis. Methodology and Applications, Springer Verlag.
Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.
Hsiao, Cheng, (2015), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 3rd Edition.
Kumbhakar, S. and Lovell, C. (2000), Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
Lutkepohl, H.: 2005, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio.
Mastromarco, C.: 2009, Stochastic Frontier Models, Department of Economics and Quantitative Methods.
Simar, L. and Wilson, P. W., 1998. Sensitivity analysis of efficiency scores: how to bootstrap in nonparametric frontier models, Management Science 44, 49-61.
Simar, L. and Wilson, P. W., 2000. A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier models, Journal of Applied Statistics, 27, 779-802.
Simar, L. and Wilson, P. W., 2007. Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production process, Journal of Econometrics, 136, 31-64.
Verbeek, M. (2004), Econometria, Zanichelli.
Woitek, U.: 2009, Structural Vectorautoregressive Models, University of Zurich.
- Dispense delle lezioni.
Semestre
Primo Semestre (dal 18/09/2018 al 31/12/2018)
Tipo esame
Valutazione
Orale
Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario
Insegnamento padre
ECONOMETRIA CORSO AVANZATO (LM16)